PortfoliosLab logo
Сравнение SCHD с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHD и FDVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.78%
158.41%
SCHD
FDVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

0.18

FDVV:

0.67

Коэф-т Сортино

SCHD:

0.35

FDVV:

1.02

Коэф-т Омега

SCHD:

1.05

FDVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

SCHD:

0.18

FDVV:

0.67

Коэф-т Мартина

SCHD:

0.64

FDVV:

3.08

Индекс Язвы

SCHD:

4.44%

FDVV:

3.48%

Дневная вол-ть

SCHD:

15.99%

FDVV:

16.05%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

SCHD:

-11.47%

FDVV:

-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -3.68%.


SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

FDVV

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-4.69%

1 год

10.76%

5 лет

17.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHD и FDVV

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.


График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHD и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHD: 0.18
FDVV: 0.67
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHD: 0.35
FDVV: 1.02
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHD: 1.05
FDVV: 1.15
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHD: 0.18
FDVV: 0.67
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHD: 0.64
FDVV: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.67
SCHD
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и FDVV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FDVV в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.18%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и FDVV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-7.99%
SCHD
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и FDVV

Текущая волатильность для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 11.20%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
12.13%
SCHD
FDVV