PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с FDVV

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.49%/yr vs 13.73%/yr for FDVV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.62%.

SCHD

1 день
0.59%
1 месяц
1.60%
С начала года
19.01%
6 месяцев
20.36%
1 год
28.08%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.77%

FDVV

1 день
0.05%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.62%
6 месяцев
10.33%
1 год
25.89%
3 года*
20.53%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.62%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between SCHD and FDVV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.86

Over the past year, the correlation between SCHD and FDVV has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и FDVV

Секторы
SCHD
FDVV

Потребительский защитный сектор

19.2%
11.0%

Здравоохранение

18.8%
3.1%

Технологии

16.4%
29.1%

Энергетика

16.2%

-

Финансовые услуги

9.3%
17.0%

Промышленность

7.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
13.6%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%
8.7%

Недвижимость

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
FDVV
11.0%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
FDVV
3.1%

Технологии

SCHD
16.4%
FDVV
29.1%

Энергетика

SCHD
16.2%
FDVV

-

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
FDVV
17.0%

Промышленность

SCHD
7.5%
FDVV
3.4%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
FDVV
13.6%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
FDVV

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
FDVV
8.7%

Недвижимость

SCHD

-

FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с VIGSCHD с VTI
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Доходность на риск

SCHD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.60

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

3.63

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.17

2.85

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

11.90

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SCHD и FDVV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-40.25%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.30%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-15.90%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-20.18%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.81%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.23%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и FDVV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.20%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.92%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

9.99%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.74%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.00%

-0.28%

Сравнение комиссий SCHD и FDVV

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и FDVV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FDVV в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.69%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and FDVV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.20%) compared to SCHD (2.92%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.73% vs 8.49% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.73% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.69% for FDVV.

SCHD is categorized as Dividend, while FDVV is Large Cap Blend Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор