PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

DIVO и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%4.77%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPICGDV с TCAF

Сравнение комиссий DIVO и CGDV

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

DIVO vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.86

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.99

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

8.44

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.05

-0.21

Корреляция

Корреляция между DIVO и CGDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и CGDV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и CGDV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-21.82%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.91%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-6.61%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.72%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.57%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и CGDV

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.55%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

9.27%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

16.76%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

15.61%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

15.61%

-0.68%