PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.86%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%4.77%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between DIVO and CGDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between DIVO and CGDV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и CGDV

Секторы
DIVO
CGDV

Финансовые услуги

30.3%
6.8%

Промышленность

16.2%
13.2%

Технологии

14.5%
34.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.5%

Энергетика

6.8%
3.8%

Здравоохранение

6.7%
11.5%

Сырьевые материалы

4.1%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.4%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
CGDV
6.8%

Промышленность

DIVO
16.2%
CGDV
13.2%

Технологии

DIVO
14.5%
CGDV
34.1%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
CGDV
10.6%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
CGDV
5.5%

Энергетика

DIVO
6.8%
CGDV
3.8%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
CGDV
11.5%

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
CGDV
2.9%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
CGDV
2.1%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
CGDV
8.4%

Недвижимость

DIVO

-

CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQCGDV с VOO

Доходность на риск

DIVO vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.73

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.75

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.25

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

15.36

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.25

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DIVO и CGDV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-21.82%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-9.75%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-14.28%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.61%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.06%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и CGDV

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.17%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.08%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.15%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

11.58%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

15.48%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

15.48%

-0.64%

Сравнение комиссий DIVO и CGDV

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и CGDV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and CGDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 15.86% for DIVO. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 1.16% for CGDV.

DIVO is categorized as Derivative Income, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Amplify and Capital Group. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор