PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с CGDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.83%/yr vs 24.54%/yr for CGDV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 17.74%.

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%

CGDV

1 день
0.02%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
14.53%
С начала года
17.74%
1 год
27.80%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF
$209.89M$194.73M$186.85M

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

Сравнение доходности по годам DIVO и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%4.58%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		17.74%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between DIVO and CGDV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between DIVO and CGDV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и CGDV

Секторы
DIVO
CGDV

Финансовые услуги

23.2%
6.7%

Технологии

17.4%
34.5%

Промышленность

16.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.8%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Энергетика

7.2%
3.9%

Сырьевые материалы

4.5%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.8%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

DIVO
23.2%
CGDV
6.7%

Технологии

DIVO
17.4%
CGDV
34.5%

Промышленность

DIVO
16.7%
CGDV
13.6%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.4%
CGDV
12.6%

Потребительский защитный сектор

DIVO
8.2%
CGDV
5.8%

Здравоохранение

DIVO
8.2%
CGDV
8.2%

Энергетика

DIVO
7.2%
CGDV
3.9%

Сырьевые материалы

DIVO
4.5%
CGDV
2.8%

Коммунальные услуги

DIVO
2.2%
CGDV
1.0%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
CGDV
9.8%

Недвижимость

DIVO

-

CGDV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с VOOCGDV с FDVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

DIVO vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVO c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.22

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.08

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.86

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

13.37

-1.60

DIVO vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и CGDV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-21.82%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-9.75%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-14.28%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.51%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.08%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и CGDV

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.88%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.78%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.24%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

12.57%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

15.49%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.49%

-0.72%

Сравнение комиссий DIVO и CGDV

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и CGDV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности CGDV в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.15%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and CGDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.78%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.54% vs 15.83% for DIVO. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.54% return vs 15.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 1.15% for CGDV.

DIVO is categorized as Derivative Income, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Amplify and Capital Group. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор