PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с RDVI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. JEPI is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 9.13%/yr vs 18.87%/yr for RDVI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 13.14%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

RDVI

1 день
1.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.70%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%8.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.14%17.93%14.56%18.63%8.29%

Correlation

The correlation between JEPI and RDVI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between JEPI and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и RDVI

Секторы
JEPI
RDVI

Технологии

14.5%
26.9%

Здравоохранение

12.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Промышленность

9.5%
13.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.4%

Финансовые услуги

7.4%
33.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.5%

Коммунальные услуги

4.7%
1.4%

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

2.7%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

JEPI
14.5%
RDVI
26.9%

Здравоохранение

JEPI
12.0%
RDVI
3.9%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.1%
RDVI
10.9%

Промышленность

JEPI
9.5%
RDVI
13.6%

Потребительский защитный сектор

JEPI
8.1%
RDVI
3.4%

Финансовые услуги

JEPI
7.4%
RDVI
33.5%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
RDVI
5.5%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
RDVI
1.4%

Недвижимость

JEPI
2.9%
RDVI

-

Энергетика

JEPI
2.7%
RDVI
2.4%

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO

Доходность на риск

JEPI vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.07

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.97

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.36

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

14.17

-10.71

JEPI vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RDVI равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и RDVI

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-18.35%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.48%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-18.35%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

0.00%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.15%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.01%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и RDVI

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.89%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

11.07%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

13.78%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

16.98%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

16.98%

-6.19%

Сравнение комиссий JEPI и RDVI

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и RDVI

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности RDVI в 7.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.68%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and RDVI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (4.89%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, RDVI leads with 18.87% vs 9.13% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.87% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 7.68% for RDVI.

JEPI is categorized as Dividend, while RDVI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.75% for RDVI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор