PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с SPYI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-2.49%

Correlation

The correlation between IDVO and SPYI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between IDVO and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и SPYI

Секторы
IDVO
SPYI

Финансовые услуги

19.9%
11.1%

Сырьевые материалы

17.1%
1.7%

Энергетика

12.5%
3.1%

Технологии

10.7%
39.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.5%

Здравоохранение

7.8%
8.3%

Промышленность

7.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.9%

Коммунальные услуги

3.2%
2.1%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
SPYI
11.1%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
SPYI
1.7%

Энергетика

IDVO
12.5%
SPYI
3.1%

Технологии

IDVO
10.7%
SPYI
39.1%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
SPYI
10.7%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
SPYI
4.5%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
SPYI
8.3%

Промышленность

IDVO
7.2%
SPYI
7.8%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
SPYI
9.9%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
SPYI
2.1%

Недвижимость

IDVO

-

SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

IDVO vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.98

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.68

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.59

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

13.05

-0.45

IDVO vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и SPYI

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-16.47%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-7.72%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-16.47%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.79%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.81%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.53%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и SPYI

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.62%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

8.07%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

10.10%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

12.99%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

12.99%

+3.51%

Сравнение комиссий IDVO и SPYI

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и SPYI

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and SPYI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 15.48% for SPYI. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 5.46% for IDVO.

They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.68% for SPYI.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор