PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с AMZA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 22.25%/yr for AMZA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IDVO charges 0.65%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 21.82%.

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZA

1 день
0.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
21.82%
6 месяцев
21.02%
1 год
15.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и AMZA

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%
AMZA
InfraCap MLP ETF		21.82%0.17%30.90%23.35%1.69%

Correlation

The correlation between IDVO and AMZA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between IDVO and AMZA has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDVO и AMZA

Секторы
IDVO
AMZA

Финансовые услуги

19.9%

-

Сырьевые материалы

17.1%

-

Энергетика

12.5%
99.8%

Технологии

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Промышленность

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%
0.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
AMZA

-

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
AMZA

-

Энергетика

IDVO
12.5%
AMZA
99.8%

Технологии

IDVO
10.7%
AMZA

-

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
AMZA

-

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
AMZA

-

Здравоохранение

IDVO
7.8%
AMZA

-

Промышленность

IDVO
7.2%
AMZA

-

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
AMZA

-

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
AMZA
0.2%

Недвижимость

IDVO

-

AMZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

IDVO vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.89

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.33

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.30

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

3.23

+9.37

IDVO vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и AMZA

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-91.46%

+76.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.16%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-18.56%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-10.48%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-44.92%

+42.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.87%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и AMZA

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с InfraCap MLP ETF (AMZA) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.43%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

13.60%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

17.72%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

25.84%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

37.21%

-20.71%

Сравнение комиссий IDVO и AMZA

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и AMZA

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности AMZA в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.05%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and AMZA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to AMZA (5.43%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs AMZA's -91.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 22.25% for AMZA. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 5.46% for IDVO.

IDVO is categorized as Derivative Income, while AMZA is MLPs. They also come from different issuers: Amplify and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 2.01% for AMZA.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор