PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 9.13%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%3.90%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between JEPI and CGDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between JEPI and CGDV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и CGDV

Секторы
JEPI
CGDV

Технологии

14.5%
34.1%

Здравоохранение

12.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Промышленность

9.5%
13.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.5%

Финансовые услуги

7.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.4%

Коммунальные услуги

4.7%
2.1%

Недвижимость

2.9%
1.1%

Энергетика

2.7%
3.8%

Сырьевые материалы

1.6%
2.9%

Технологии

JEPI
14.5%
CGDV
34.1%

Здравоохранение

JEPI
12.0%
CGDV
11.5%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.1%
CGDV
10.6%

Промышленность

JEPI
9.5%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

JEPI
8.1%
CGDV
5.5%

Финансовые услуги

JEPI
7.4%
CGDV
6.8%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
CGDV
8.4%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
CGDV
2.1%

Недвижимость

JEPI
2.9%
CGDV
1.1%

Энергетика

JEPI
2.7%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

JEPI vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPICGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.27

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.11

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.83

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

13.19

-9.72

JEPI vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и CGDV

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPICGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-21.82%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-9.75%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-14.28%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.98%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.60%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.09%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и CGDV

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPICGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.52%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.80%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

12.13%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

15.57%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

15.57%

-4.78%

Сравнение комиссий JEPI и CGDV

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и CGDV

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and CGDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 9.13% for JEPI. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.17% for CGDV.

JEPI is categorized as Dividend, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор