Сравнение JEPI с HIGH
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 8.98%/yr vs 2.72%/yr for HIGH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
JEPI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.91% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 4.59% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between JEPI and HIGH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. HIGH — Ранг доходности на риск
JEPI
HIGH
Сравнение JEPI c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.15 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.21 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и HIGH
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -9.50% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -9.50% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -9.50% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -7.50% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.44% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 6.73% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и HIGH
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.91% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 3.81% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 8.79% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 9.53% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 9.53% | +1.25% |
Сравнение комиссий JEPI и HIGH
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и HIGH
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.21% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and HIGH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.38%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, JEPI leads with 8.98% vs 2.72% for HIGH. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 8.98% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
JEPI has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 7.36% for HIGH.
JEPI is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.51% for HIGH.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор