Сравнение HIGH с RDVI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both Derivative Income funds. HIGH is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.92%/yr vs 18.87%/yr for RDVI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 13.14%.
HIGH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.45% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 13.14% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 3.66% |
Correlation
The correlation between HIGH and RDVI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between HIGH and RDVI shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. RDVI — Ранг доходности на риск
HIGH
RDVI
Сравнение HIGH c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.36 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 14.17 | -14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и RDVI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -18.35% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.48% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -18.35% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | 0.00% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.15% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.01% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и RDVI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.61%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.89% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 11.07% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 13.78% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 16.98% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 16.98% | -7.44% |
Сравнение комиссий HIGH и RDVI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и RDVI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности RDVI в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.68% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and RDVI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (4.89%) compared to HIGH (1.61%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs RDVI's -18.35%.
On 3-year performance, RDVI leads with 18.87% vs 2.92% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.87% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.
RDVI has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 7.34% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and FT Vest. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.75% for RDVI.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор