PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs 28.33% for CGDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и CGDV

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%18.39%

Correlation

The correlation between QQQI and CGDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between QQQI and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и CGDV

Секторы
QQQI
CGDV

Технологии

58.1%
34.1%

Коммуникационные услуги

14.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.5%

Здравоохранение

3.9%
11.5%

Промышленность

3.0%
13.2%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
2.9%

Энергетика

0.5%
3.8%

Финансовые услуги

0.2%
6.8%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

QQQI
58.1%
CGDV
34.1%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
CGDV
10.6%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
CGDV
5.5%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
CGDV
11.5%

Промышленность

QQQI
3.0%
CGDV
13.2%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
CGDV
2.1%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
CGDV
2.9%

Энергетика

QQQI
0.5%
CGDV
3.8%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
CGDV
6.8%

Недвижимость

QQQI
0.1%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

QQQI vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQICGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.27

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.11

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.83

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

13.19

-1.56

QQQI vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и CGDV

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQICGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-21.82%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.75%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.98%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.60%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.09%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и CGDV

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQICGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.52%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.80%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

12.13%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.57%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

15.57%

+1.77%

Сравнение комиссий QQQI и CGDV

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и CGDV

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and CGDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 28.33% vs 27.00% for QQQI. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 28.33% return vs 27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 1.17% for CGDV.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Neos and Capital Group. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор