PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

14020W106

Эмитент

Capital Group

Дата выпуска

22 февр. 2022 г.

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CGDV с SCHD CGDV с DIVO CGDV с BLPAX CGDV с JEPQ CGDV с SPY CGDV с SCHG CGDV с JEPI CGDV с JQUA CGDV с SVOL CGDV с BTC-USD
Популярные сравнения:
CGDV с SCHD CGDV с DIVO CGDV с BLPAX CGDV с JEPQ CGDV с SPY CGDV с SCHG CGDV с JEPI CGDV с JQUA CGDV с SVOL CGDV с BTC-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group Dividend Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.45%
11.03%
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital Group Dividend Value ETF показал доход в 22.36% с начала года и 31.60% за последние 12 месяцев.


CGDV

С начала года

22.36%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

9.44%

1 год

31.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%4.18%4.69%-2.37%3.56%0.82%6.12%2.11%2.32%-1.34%22.36%
20234.96%-1.53%2.68%2.89%-0.94%6.85%4.40%-2.20%-3.71%-1.70%7.84%6.94%28.81%
20222.04%3.03%-7.61%2.89%-9.01%4.57%-2.66%-9.71%11.07%7.05%-2.26%-2.89%

Комиссия

Комиссия CGDV составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGDV среди ETFs на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.51
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.913.36
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.47
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.213.62
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 23.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.7416.12
CGDV
^GSPC

Capital Group Dividend Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.51
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Group Dividend Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


1.40%1.45%1.50%1.55%1.60%1.65%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.55$0.49$0.32

Дивидендный доход

1.51%1.66%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Dividend Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.38
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.49
2022$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.72%
-1.80%
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Group Dividend Value ETF показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Capital Group Dividend Value ETF составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.82%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.1682 июн. 2023 г.296
-9.06%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1924 нояб. 2023 г.82
-5.2%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.13
-4.31%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.25
-3.47%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Group Dividend Value ETF составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
4.06%
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)