PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP 14020W106
ЭмитентCapital Group
Дата выпуска22 февр. 2022 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CGDV составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CGDV с SCHD, CGDV с DIVO, CGDV с BLPAX, CGDV с JEPQ, CGDV с SPY, CGDV с SCHG, CGDV с JEPI, CGDV с JQUA, CGDV с SVOL, CGDV с BTC-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group Dividend Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.61%
14.93%
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital Group Dividend Value ETF показал доход в 25.31% с начала года и 38.39% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.31%25.82%
1 месяц0.30%3.20%
6 месяцев13.62%14.94%
1 год38.39%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%4.18%4.69%-2.37%3.56%0.82%6.12%2.11%2.32%-1.34%25.31%
20234.96%-1.53%2.68%2.89%-0.94%6.85%4.40%-2.20%-3.71%-1.70%7.84%6.94%28.81%
20222.04%3.03%-7.61%2.89%-9.01%4.57%-2.66%-9.71%11.07%7.05%-2.26%-2.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGDV среди ETFs на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CGDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 30.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Capital Group Dividend Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52
3.08
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Group Dividend Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


1.40%1.45%1.50%1.55%1.60%1.65%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.55$0.49$0.32

Дивидендный доход

1.48%1.66%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Dividend Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.38
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.49
2022$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
0
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Group Dividend Value ETF показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Capital Group Dividend Value ETF составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.82%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.1682 июн. 2023 г.296
-9.06%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1924 нояб. 2023 г.82
-5.2%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.13
-4.31%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.25
-3.47%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Group Dividend Value ETF составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.89%
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)