PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP 14020W106
ЭмитентCapital Group
Дата выпуска22 февр. 2022 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities, Dividend
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CGDV составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

Популярные сравнения: CGDV с SCHD, CGDV с BLPAX, CGDV с JEPQ, CGDV с SPY, CGDV с SCHG, CGDV с DIVO, CGDV с SVOL, CGDV с JEPI, CGDV с BTC-USD, CGDV с JQUA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group Dividend Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
39.13%
23.69%
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Capital Group Dividend Value ETF показал доход в 11.23% с начала года и 33.94% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.23%11.21%
1 месяц3.80%4.60%
6 месяцев18.69%16.35%
1 год33.94%27.79%
5 лет (среднегодовая)N/A13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%4.18%4.69%-2.37%11.23%
20234.96%-1.53%2.68%2.89%-0.94%6.85%4.40%-2.20%-3.71%-1.70%7.84%6.94%28.81%
20222.04%3.03%-7.62%2.89%-9.01%4.57%-2.66%-9.71%11.07%7.05%-2.26%-2.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGDV среди ETFs на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 9494
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CGDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 12.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

Capital Group Dividend Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.97
2.52
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Group Dividend Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.50$0.49$0.32

Дивидендный доход

1.52%1.65%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Dividend Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.49
2022$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.84%
-0.31%
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Group Dividend Value ETF показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Capital Group Dividend Value ETF составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.82%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.1682 июн. 2023 г.296
-9.06%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1924 нояб. 2023 г.82
-4.31%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.25
-3.33%3 мар. 2022 г.48 мар. 2022 г.717 мар. 2022 г.11
-1.94%29 дек. 2023 г.1217 янв. 2024 г.219 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Group Dividend Value ETF составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.48%
3.10%
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF)
Benchmark (^GSPC)