PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с FDVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 18.87%/yr vs 19.75%/yr for FDVV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

RDVI

1 день
1.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.70%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.73%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.14%17.93%14.56%18.63%8.29%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%9.54%

Correlation

The correlation between RDVI and FDVV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between RDVI and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVI и FDVV

Секторы
RDVI
FDVV

Финансовые услуги

33.5%
17.0%

Технологии

26.9%
30.5%

Промышленность

13.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.6%

Здравоохранение

3.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
10.7%

Энергетика

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

9.9%

Финансовые услуги

RDVI
33.5%
FDVV
17.0%

Технологии

RDVI
26.9%
FDVV
30.5%

Промышленность

RDVI
13.6%
FDVV
3.0%

Потребительский циклический сектор

RDVI
10.9%
FDVV
13.6%

Коммуникационные услуги

RDVI
5.5%
FDVV
3.6%

Здравоохранение

RDVI
3.9%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

RDVI
3.4%
FDVV
10.7%

Энергетика

RDVI
2.4%
FDVV

-

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
FDVV
8.6%

Сырьевые материалы

RDVI

-

FDVV

-

Недвижимость

RDVI

-

FDVV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

RDVI vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVIFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.24

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.14

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.44

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

10.11

+4.07

RDVI vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и FDVV

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-40.25%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.30%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-15.90%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.80%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.24%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и FDVV

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.16%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

8.16%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

10.12%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

14.76%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.98%

0.00%

Сравнение комиссий RDVI и FDVV

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и FDVV

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.68%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and FDVV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (4.89%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, FDVV leads with 19.75% vs 18.87% for RDVI. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 19.75% return vs 18.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 2.70% for FDVV.

RDVI is categorized as Derivative Income, while FDVV is Large Cap Blend Equities. RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: FT Vest and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор