PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с RDVI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 18.87%/yr for RDVI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 13.14%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
1.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.70%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%1.37%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.14%17.93%14.56%18.63%8.29%

Correlation

The correlation between JEPQ and RDVI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.61

The correlation between JEPQ and RDVI shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и RDVI

Секторы
JEPQ
RDVI

Технологии

58.9%
26.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.4%

Здравоохранение

3.9%
3.9%

Промышленность

2.8%
13.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.3%
33.5%

Энергетика

0.3%
2.4%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
58.9%
RDVI
26.9%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
RDVI
5.5%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
RDVI
10.9%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
RDVI
3.4%

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
RDVI
3.9%

Промышленность

JEPQ
2.8%
RDVI
13.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
RDVI
1.4%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
RDVI

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
RDVI
33.5%

Энергетика

JEPQ
0.3%
RDVI
2.4%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO

Доходность на риск

JEPQ vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.97

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.36

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

14.17

-0.34

JEPQ vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и RDVI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-18.35%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.48%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-18.35%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.15%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и RDVI

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеют волатильность 4.98% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.89%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.07%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.78%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.98%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.98%

-0.25%

Сравнение комиссий JEPQ и RDVI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и RDVI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности RDVI в 7.68%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.68%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and RDVI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to RDVI (4.89%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 18.87% for RDVI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 18.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 7.68% for RDVI.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while RDVI is Derivative Income. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: JPMorgan and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.75% for RDVI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор