Сравнение SPYI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SPYI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%.
SPYI
18.58%
0.39%
9.77%
21.85%
N/A
N/A
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| SPYI | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 16.57 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 11.06% |
| Макс. просадка | -10.19% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.51% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и SCHD
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между SPYI и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и SCHD
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.78% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и SCHD
Максимальная просадка SPYI за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и SCHD
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 2.95%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.