PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78433H303

CUSIP

78433H303

Эмитент

Neos Investments

Дата выпуска

29 авг. 2022 г.

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

neosfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPYI составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPYI с JEPQ SPYI с SPY SPYI с JEPI SPYI с QQQI SPYI с SCHD SPYI с ISPY SPYI с SPYD SPYI с VOO SPYI с WKLY SPYI с GPIX
Популярные сравнения:
SPYI с JEPQ SPYI с SPY SPYI с JEPI SPYI с QQQI SPYI с SCHD SPYI с ISPY SPYI с SPYD SPYI с VOO SPYI с WKLY SPYI с GPIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NEOS S&P 500 High Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.48%
9.66%
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NEOS S&P 500 High Income ETF показал доход в 20.66% с начала года и 20.96% за последние 12 месяцев.


SPYI

С начала года

20.66%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

9.48%

1 год

20.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPYI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.76%3.40%2.33%-3.36%3.94%2.17%1.15%2.45%1.68%-0.25%4.38%20.66%
20234.14%-0.80%3.12%2.26%1.31%3.77%2.19%-0.67%-3.97%-1.30%4.73%2.35%18.10%
2022-0.51%-7.79%5.78%4.74%-4.03%-2.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPYI составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.182.07
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.882.76
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.39
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.173.05
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 15.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.5313.27
SPYI
^GSPC

NEOS S&P 500 High Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.18
2.07
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NEOS S&P 500 High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.60 на акцию.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$5.60$5.79$1.89

Дивидендный доход

10.77%12.01%4.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS S&P 500 High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.49$0.50$0.50$0.49$0.50$0.51$0.51$0.56$0.51$0.52$0.52$0.00$5.60
2023$0.48$0.47$0.47$0.48$0.49$0.50$0.50$0.49$0.49$0.47$0.48$0.48$5.79
2022$0.49$0.46$0.48$0.46$1.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.23%
-1.91%
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NEOS S&P 500 High Income ETF показал максимальную просадку в 10.19%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка NEOS S&P 500 High Income ETF составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.19%13 сент. 2022 г.1430 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.98
-7.55%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.94
-6.61%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-6.02%7 февр. 2023 г.2310 мар. 2023 г.2313 апр. 2023 г.46
-4.65%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NEOS S&P 500 High Income ETF составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.19%
3.82%
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab