- ISIN
- US78433H303
- CUSIP
- 78433H303
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 29 авг. 2022 г.
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции SPYI — $54.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) показал доход в 8.67% с начала года и 19.55% за последние 12 месяцев.
NEOS S&P 500 High Income ETF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность SPYI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPYI закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | -0.18% | -4.27% | 7.21% | 3.89% | -0.50% | 1.22% | 8.67% | |||||
| 2025 | 2.39% | -0.55% | -4.61% | -0.39% | 4.88% | 3.69% | 2.21% | 2.05% | 2.70% | 1.99% | 0.73% | 0.74% | 16.67% |
| 2024 | 1.76% | 3.40% | 2.33% | -3.36% | 3.94% | 2.17% | 1.15% | 2.45% | 1.68% | -0.25% | 4.38% | -1.82% | 19.03% |
| 2023 | 4.14% | -0.80% | 3.12% | 2.26% | 1.31% | 3.77% | 2.19% | -0.67% | -3.97% | -1.30% | 4.73% | 2.35% | 18.09% |
| 2022 | -2.06% | -7.78% | 5.78% | 4.74% | -4.03% | -3.96% |
Метрики бенчмарка
NEOS S&P 500 High Income ETF has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.77, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.19%) than losses (73.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 74.19%
- Участие в снижении
- 73.48%
Комиссия
Комиссия SPYI составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPYI имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.35 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 10.19 | +2.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS S&P 500 High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.29 | $6.15 | $6.12 | $5.79 | $1.89 |
Дивидендный доход | 11.70% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS S&P 500 High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.53 | $0.52 | $0.51 | $0.52 | $0.54 | $0.53 | $0.00 | $3.15 | |||||
| 2025 | $0.52 | $0.51 | $0.51 | $0.46 | $0.51 | $0.50 | $0.51 | $0.52 | $0.53 | $0.53 | $0.52 | $0.53 | $6.15 |
| 2024 | $0.49 | $0.50 | $0.50 | $0.49 | $0.50 | $0.51 | $0.51 | $0.56 | $0.51 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $6.12 |
| 2023 | $0.48 | $0.47 | $0.47 | $0.48 | $0.49 | $0.50 | $0.50 | $0.49 | $0.49 | $0.47 | $0.48 | $0.48 | $5.79 |
| 2022 | $0.49 | $0.46 | $0.48 | $0.46 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS S&P 500 High Income ETF показал максимальную просадку в 16.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.47%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.19%сент. 2022 г. | 17d | 4mo 4d | 4mo 21dсент. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.72%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.55%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 17d | 4mo 13dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.61%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SPYI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -56.78% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -9.10% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -18.90% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -10.70% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.09% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPYI
Добавьте NEOS S&P 500 High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPYI