Сравнение CGDV с HIGH
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.45%.
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDV и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 6.56% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.45% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between CGDV and HIGH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, CGDV and HIGH have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CGDV
HIGH
Сравнение CGDV c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.31 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | -0.44 | +13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и HIGH
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -9.50% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.50% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -9.50% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -7.18% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.41% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 6.64% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и HIGH
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.61% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 3.67% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 8.74% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 9.54% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 9.54% | +6.03% |
Сравнение комиссий CGDV и HIGH
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и HIGH
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HIGH в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and HIGH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (4.52%) compared to HIGH (1.61%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 2.92% for HIGH. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 1.17% for CGDV.
CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Capital Group and Simplify. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.51% for HIGH.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор