PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с DIVO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

QQQI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и DIVO

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.35%17.40%13.30%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.35%.

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.16%
1 месяц
-2.94%
С начала года
2.35%
6 месяцев
5.61%
1 год
17.36%
3 года*
13.86%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий QQQI и DIVO

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.94

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.96

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

9.17

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.07

Корреляция

Корреляция между QQQI и DIVO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и DIVO

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности DIVO в 6.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.47%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и DIVO

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-30.04%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.35%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.81%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.62%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.97%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и DIVO

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.57%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

7.01%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

13.13%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

11.92%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

14.92%

+2.55%