PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с DIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 17.72% for DIVO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.28%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и DIVO

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.83%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%13.30%

Correlation

The correlation between QQQI and DIVO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between QQQI and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и DIVO

Секторы
QQQI
DIVO

Технологии

53.3%
15.6%

Коммуникационные услуги

15.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.9%

Здравоохранение

4.3%
6.6%

Промышленность

3.3%
16.0%

Коммунальные услуги

1.5%
1.9%

Сырьевые материалы

1.2%
4.2%

Энергетика

0.7%
6.7%

Финансовые услуги

0.3%
29.6%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
DIVO
15.6%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
DIVO
11.5%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
DIVO
6.9%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
DIVO
6.6%

Промышленность

QQQI
3.3%
DIVO
16.0%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
DIVO
1.9%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
DIVO
4.2%

Энергетика

QQQI
0.7%
DIVO
6.7%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
DIVO
29.6%

Недвижимость

QQQI
0.1%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

QQQI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.96

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.91

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.99

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

10.79

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.84

+0.37

Просадки

Сравнение просадок QQQI и DIVO

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-30.04%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-5.95%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-1.27%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.61%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.65%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и DIVO

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.30%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

7.02%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

9.09%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

11.95%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

14.84%

+2.41%

Сравнение комиссий QQQI и DIVO

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и DIVO

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности DIVO в 6.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and DIVO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (5.07%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 17.72% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 6.43% for DIVO.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор