PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с RDVI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both Derivative Income funds. DIVO is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.47%/yr vs 18.87%/yr for RDVI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 13.14%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.84%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

RDVI

1 день
1.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.70%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%7.79%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.14%17.93%14.56%18.63%8.29%

Correlation

The correlation between DIVO and RDVI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between DIVO and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и RDVI

Секторы
DIVO
RDVI

Финансовые услуги

27.7%
33.5%

Промышленность

16.3%
13.6%

Технологии

15.9%
26.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.4%

Энергетика

7.0%
2.4%

Здравоохранение

6.8%
3.9%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
27.7%
RDVI
33.5%

Промышленность

DIVO
16.3%
RDVI
13.6%

Технологии

DIVO
15.9%
RDVI
26.9%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.7%
RDVI
10.9%

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.3%
RDVI
3.4%

Энергетика

DIVO
7.0%
RDVI
2.4%

Здравоохранение

DIVO
6.8%
RDVI
3.9%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
RDVI

-

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
RDVI
1.4%

Коммуникационные услуги

DIVO
0.9%
RDVI
5.5%

Недвижимость

DIVO

-

RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

DIVO vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVORDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.07

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.97

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.36

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

14.17

-2.94

DIVO vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и RDVI

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVORDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-18.35%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.48%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-18.35%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.15%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.01%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и RDVI

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVORDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.89%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

11.07%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

13.78%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

16.98%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.98%

-2.15%

Сравнение комиссий DIVO и RDVI

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и RDVI

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности RDVI в 7.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.68%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and RDVI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (4.89%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, RDVI leads with 18.87% vs 15.47% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.87% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 6.36% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and FT Vest. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.75% for RDVI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор