PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVOL с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVOL и DIVO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SVOL с DIVO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

SVOL и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOL:

-0.23

DIVO:

0.94

Коэф-т Сортино

SVOL:

-0.08

DIVO:

1.55

Коэф-т Омега

SVOL:

0.99

DIVO:

1.23

Коэф-т Кальмара

SVOL:

-0.25

DIVO:

1.21

Коэф-т Мартина

SVOL:

-0.93

DIVO:

4.56

Индекс Язвы

SVOL:

8.87%

DIVO:

3.21%

Дневная вол-ть

SVOL:

37.33%

DIVO:

14.07%

Макс. просадка

SVOL:

-33.50%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

SVOL:

-13.91%

DIVO:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.52%.

SVOL

С начала года

-9.50%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-12.57%

1 год

-8.63%

3 года

7.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

4.52%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-0.35%

1 год

13.05%

3 года

10.14%

5 лет

12.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий SVOL и DIVO

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOL и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOL c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и DIVO

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.26%, что больше доходности DIVO в 4.73%

TTM20242023202220212020201920182017
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		19.26%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.73%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и DIVO

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и DIVO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и DIVO

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...