Сравнение SVOL с RDVI
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. SVOL is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 5.92%/yr vs 18.87%/yr for RDVI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 13.14%.
SVOL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.84% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 10.47% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 13.14% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 8.29% |
Correlation
The correlation between SVOL and RDVI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between SVOL and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. RDVI — Ранг доходности на риск
SVOL
RDVI
Сравнение SVOL c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.36 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 14.17 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и RDVI
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -18.35% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -8.48% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -18.35% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.15% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.01% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и RDVI
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.48%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.89% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 11.07% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 13.78% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.98% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.98% | +4.92% |
Сравнение комиссий SVOL и RDVI
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и RDVI
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности RDVI в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.68% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.19% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and RDVI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (4.89%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs RDVI's -18.35%.
On 3-year performance, RDVI leads with 18.87% vs 5.92% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.87% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.
SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 7.68% for RDVI.
SVOL is categorized as Volatility, while RDVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.75% for RDVI.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор