PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с FDVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. SPYI is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 19.75%/yr for FDVV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.73%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-0.56%

Correlation

The correlation between SPYI and FDVV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between SPYI and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и FDVV

Секторы
SPYI
FDVV

Технологии

39.1%
30.5%

Финансовые услуги

11.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.6%

Здравоохранение

8.3%
3.0%

Промышленность

7.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.7%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%
8.6%

Недвижимость

1.8%
9.9%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYI
39.1%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

SPYI
8.3%
FDVV
3.0%

Промышленность

SPYI
7.8%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
FDVV
10.7%

Энергетика

SPYI
3.1%
FDVV

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
FDVV
8.6%

Недвижимость

SPYI
1.8%
FDVV
9.9%

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

SPYI vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.24

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.14

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.44

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

10.11

+2.94

SPYI vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и FDVV

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-40.25%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.30%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-15.90%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.29%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.80%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.24%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и FDVV

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.16%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

8.16%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

10.12%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

14.76%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

16.98%

-3.99%

Сравнение комиссий SPYI и FDVV

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и FDVV

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and FDVV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, FDVV leads with 19.75% vs 15.48% for SPYI. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 19.75% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 2.70% for FDVV.

SPYI is categorized as Derivative Income, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Neos and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор