PortfoliosLab logo
Сравнение JEPI с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPI и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JEPI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.03%
20.56%
JEPI
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.47

SVOL:

-0.37

Коэф-т Сортино

JEPI:

0.75

SVOL:

-0.35

Коэф-т Омега

JEPI:

1.12

SVOL:

0.94

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.49

SVOL:

-0.36

Коэф-т Мартина

JEPI:

2.19

SVOL:

-1.55

Индекс Язвы

JEPI:

2.94%

SVOL:

7.86%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.76%

SVOL:

32.67%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

JEPI:

-5.71%

SVOL:

-19.81%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -15.70%.


JEPI

С начала года

-1.59%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-15.70%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-12.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPI и SVOL

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPI: 0.47
SVOL: -0.37
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPI: 0.75
SVOL: -0.35
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEPI: 1.12
SVOL: 0.94
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPI: 0.49
SVOL: -0.36
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPI: 2.19
SVOL: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.37
JEPI
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и SVOL

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности SVOL в 20.34%


TTM20242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.79%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.34%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и SVOL

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.71%
-19.81%
JEPI
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и SVOL

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 11.01%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
27.39%
JEPI
SVOL