Сравнение JEPI с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
JEPI и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или SVOL.
Основные характеристики
| JEPI | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.44% | 7.29% |
| Дох-ть за 1 год | 22.06% | 16.31% |
| Дох-ть за 3 года | 8.06% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 21.43 | 11.07 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 7.37% | 11.81% |
| Макс. просадка | -13.71% | -15.68% |
| Текущая просадка | -0.42% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между JEPI и SVOL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и SVOL
С начала года, JEPI показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 7.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и SVOL
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и SVOL
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности SVOL в 16.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.08% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.53% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и SVOL
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и SVOL
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.42%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.