Сравнение JEPI с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
JEPI и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.36%.
JEPI
16.16%
1.71%
9.69%
18.77%
N/A
N/A
SVOL
9.36%
3.03%
2.86%
11.53%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JEPI | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 18.78 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 7.08% | 12.01% |
| Макс. просадка | -13.71% | -15.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и SVOL
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между JEPI и SVOL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и SVOL
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности SVOL в 16.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.04% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.34% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и SVOL
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и SVOL
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.25%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.