PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с QQQI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. FDVV is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, FDVV returned 23.92% vs 27.00% for QQQI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.73%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и QQQI

2026 (YTD)20252024
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%19.10%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between FDVV and QQQI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.70

The correlation between FDVV and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и QQQI

Секторы
FDVV
QQQI

Технологии

30.5%
58.1%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

10.7%
6.5%

Недвижимость

9.9%
0.1%

Коммунальные услуги

8.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
14.2%

Здравоохранение

3.0%
3.9%

Промышленность

3.0%
3.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

FDVV
30.5%
QQQI
58.1%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
QQQI
0.2%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

FDVV
10.7%
QQQI
6.5%

Недвижимость

FDVV
9.9%
QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

FDVV
8.6%
QQQI
1.3%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.6%
QQQI
14.2%

Здравоохранение

FDVV
3.0%
QQQI
3.9%

Промышленность

FDVV
3.0%
QQQI
3.0%

Сырьевые материалы

FDVV

-

QQQI
1.0%

Энергетика

FDVV

-

QQQI
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

FDVV vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.84

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.43

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.70

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

11.63

-1.52

FDVV vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и QQQI

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-20.00%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.61%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.69%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.21%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.23%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и QQQI

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.16%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.10%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

11.35%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

14.10%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

17.34%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.34%

-0.36%

Сравнение комиссий FDVV и QQQI

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и QQQI

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and QQQI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 23.92% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 23.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 2.70% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Neos. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.68% for QQQI.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор