Сравнение DIVO с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
DIVO и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | 4.62% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 7.15% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 7.15%.
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и IDVO
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
DIVO vs. IDVO — Ранг доходности на риск
DIVO
IDVO
Сравнение DIVO c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.00 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.61 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.77 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 12.06 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.00 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и IDVO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и IDVO
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности IDVO в 5.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.54% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и IDVO
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -15.46% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -12.81% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.50% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.31% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.94% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и IDVO
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.57%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 8.13% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 12.71% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 18.46% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 16.33% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.33% | -1.40% |