PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.86%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%4.62%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between DIVO and IDVO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.64

The correlation between DIVO and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и IDVO

Секторы
DIVO
IDVO

Финансовые услуги

30.3%
18.3%

Промышленность

16.2%
9.8%

Технологии

14.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.5%

Энергетика

6.8%
12.1%

Здравоохранение

6.7%
8.3%

Сырьевые материалы

4.1%
15.7%

Коммунальные услуги

2.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
IDVO
18.3%

Промышленность

DIVO
16.2%
IDVO
9.8%

Технологии

DIVO
14.5%
IDVO
8.7%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
IDVO
7.5%

Энергетика

DIVO
6.8%
IDVO
12.1%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
IDVO
8.3%

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
IDVO
15.7%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
IDVO
6.4%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
IDVO
9.1%

Недвижимость

DIVO

-

IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с DIVDIVO с DGRODIVO с CGDV
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQIDVO с QQQ

Доходность на риск

DIVO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.33

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.12

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.51

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

13.61

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.39

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DIVO и IDVO

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-15.46%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-10.37%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-15.46%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.30%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.67%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и IDVO

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.17%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

5.17%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

13.06%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

15.62%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.36%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

16.36%

-1.52%

Сравнение комиссий DIVO и IDVO

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и IDVO

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and IDVO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 15.86% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 5.44% for IDVO.

Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор