PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIVO с IDVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с IDVO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

DIVO и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или IDVO.

Корреляция

Корреляция между DIVO и IDVO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVO:

0.69

IDVO:

0.57

Коэф-т Сортино

DIVO:

1.16

IDVO:

0.88

Коэф-т Омега

DIVO:

1.17

IDVO:

1.12

Коэф-т Кальмара

DIVO:

0.88

IDVO:

0.67

Коэф-т Мартина

DIVO:

3.32

IDVO:

3.02

Индекс Язвы

DIVO:

3.20%

IDVO:

3.42%

Дневная вол-ть

DIVO:

13.96%

IDVO:

18.23%

Макс. просадка

DIVO:

-30.04%

IDVO:

-15.45%

Текущая просадка

DIVO:

-3.87%

IDVO:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 10.56%.

DIVO

С начала года

1.69%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-1.08%

1 год

9.52%

5 лет

13.59%

10 лет

N/A

IDVO

С начала года

10.56%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

8.20%

1 год

10.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIVO и IDVO

DIVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVO и IDVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и IDVO

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности IDVO в 5.79%

TTM20242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.82%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.79%6.14%5.71%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и IDVO

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и IDVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и IDVO

Загрузка...