PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDVI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RDVIJEPI
Дох-ть с нач. г.21.32%15.79%
Дох-ть за 1 год37.07%20.11%
Коэф-т Шарпа2.472.87
Коэф-т Сортино3.614.00
Коэф-т Омега1.451.58
Коэф-т Кальмара4.665.20
Коэф-т Мартина15.7920.34
Индекс Язвы2.33%0.99%
Дневная вол-ть14.86%7.00%
Макс. просадка-12.56%-13.71%
Текущая просадка-0.76%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RDVI и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и JEPI

С начала года, RDVI показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.74%
8.72%
RDVI
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDVI и JEPI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
График комиссии RDVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDVI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RDVI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDVI, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDVI, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDVI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDVI, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDVI, с текущим значением в 15.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.79
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.34

Сравнение коэффициента Шарпа RDVI и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.87
RDVI
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и JEPI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности JEPI в 7.07%


TTM2023202220212020
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.88%8.45%1.53%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.07%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и JEPI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-0.18%
RDVI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и JEPI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
1.97%
RDVI
JEPI