PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDVI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RDVI (FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. RDVI is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 19.64%/yr vs 9.79%/yr for JEPI. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

RDVI

1 день
0.20%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
15.32%
С начала года
19.56%
1 год
31.19%
3 года*
19.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.23%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

RDVI

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
$27.03M$24.31M$18.96M

Сравнение доходности по годам RDVI и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		19.56%17.93%14.56%18.63%8.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%8.00%

Correlation

The correlation between RDVI and JEPI is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.74

The correlation between RDVI and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVI и JEPI

Секторы
RDVI
JEPI

Финансовые услуги

38.9%
8.9%

Технологии

19.4%
15.4%

Промышленность

12.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.8%

Здравоохранение

5.6%
12.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.7%

Энергетика

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Недвижимость

-

2.6%

Финансовые услуги

RDVI
38.9%
JEPI
8.9%

Технологии

RDVI
19.4%
JEPI
15.4%

Промышленность

RDVI
12.5%
JEPI
11.2%

Потребительский циклический сектор

RDVI
11.1%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

RDVI
5.6%
JEPI
12.9%

Коммуникационные услуги

RDVI
4.2%
JEPI
6.1%

Потребительский защитный сектор

RDVI
2.8%
JEPI
7.7%

Энергетика

RDVI
2.8%
JEPI
2.6%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
JEPI
4.9%

Сырьевые материалы

RDVI

-

JEPI
1.6%

Недвижимость

RDVI

-

JEPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с PAPIRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

RDVI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RDVI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVIJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.44

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.10

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.72

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

4.88

+10.61

RDVI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и JEPI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-13.71%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.68%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-13.26%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.13%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.35%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и JEPI

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.22%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

6.38%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

8.01%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

11.11%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

10.73%

+6.09%

Сравнение комиссий RDVI и JEPI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и JEPI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
RDVI
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.56%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and JEPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.49%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, RDVI leads with 19.64% vs 9.79% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.64% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 7.56% for RDVI.

RDVI is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.35% for JEPI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор