PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDVI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RDVI (FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 19.64%/yr vs 14.97%/yr for SCHD. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

RDVI

1 день
0.20%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
15.32%
С начала года
19.56%
1 год
31.19%
3 года*
19.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.23%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RDVI

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
$27.03M$24.31M$18.96M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам RDVI и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		19.56%17.93%14.56%18.63%8.29%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%10.14%

Correlation

The correlation between RDVI and SCHD is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between RDVI and SCHD has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDVI и SCHD

Секторы
RDVI
SCHD

Финансовые услуги

38.9%
9.9%

Технологии

19.4%
12.7%

Промышленность

12.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.7%

Здравоохранение

5.6%
20.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
20.6%

Энергетика

2.8%
14.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVI
38.9%
SCHD
9.9%

Технологии

RDVI
19.4%
SCHD
12.7%

Промышленность

RDVI
12.5%
SCHD
7.8%

Потребительский циклический сектор

RDVI
11.1%
SCHD
7.7%

Здравоохранение

RDVI
5.6%
SCHD
20.8%

Коммуникационные услуги

RDVI
4.2%
SCHD
6.2%

Потребительский защитный сектор

RDVI
2.8%
SCHD
20.6%

Энергетика

RDVI
2.8%
SCHD
14.1%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
SCHD
0.1%

Сырьевые материалы

RDVI

-

SCHD
1.2%

Недвижимость

RDVI

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

RDVI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RDVI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.77

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
4.30

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

6.62

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

16.71

-1.23

RDVI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и SCHD

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-33.37%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-4.61%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-16.13%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.29%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.82%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и SCHD

Текущая волатильность для FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) составляет 3.49%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что RDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.84%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.89%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

11.06%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.38%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.73%

+0.09%

Сравнение комиссий RDVI и SCHD

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и SCHD

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVI
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.56%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and SCHD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to RDVI (3.49%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, RDVI leads with 19.64% vs 14.97% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.64% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 3.12% for SCHD.

RDVI is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: FT Vest and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор