PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 19.39%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%11.25%

Correlation

The correlation between RDVI and SCHD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between RDVI and SCHD has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDVI и SCHD

Секторы
RDVI
SCHD

Финансовые услуги

36.5%
9.3%

Технологии

17.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.3%

Промышленность

12.2%
7.5%

Здравоохранение

8.1%
18.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
19.2%

Энергетика

1.4%
16.2%

Коммунальные услуги

1.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVI
36.5%
SCHD
9.3%

Технологии

RDVI
17.6%
SCHD
16.4%

Потребительский циклический сектор

RDVI
12.2%
SCHD
6.3%

Промышленность

RDVI
12.2%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

RDVI
8.1%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

RDVI
5.4%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

RDVI
4.1%
SCHD
19.2%

Энергетика

RDVI
1.4%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

RDVI

-

SCHD
1.2%

Недвижимость

RDVI

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

RDVI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.64

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.08

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.26

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

15.38

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.86

+0.34

Просадки

Сравнение просадок RDVI и SCHD

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-33.37%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-4.61%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-16.13%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.32%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.87%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и SCHD

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.69%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

7.65%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

10.95%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.38%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.71%

+0.20%

Сравнение комиссий RDVI и SCHD

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и SCHD

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and SCHD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, RDVI leads with 19.39% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.39% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 3.24% for SCHD.

RDVI is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: FT Vest and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор