PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с QQQI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

JEPI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI и QQQI

2026 (YTD)20252024
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.20%8.09%9.99%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-4.41%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -4.41%.

JEPI

1 день
1.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.84%
3 года*
9.57%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—

QQQI

1 день
3.26%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-1.61%
1 год
20.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с QYLDJEPI с SPYJEPI с SPYIJEPI с VOOJEPI с DIVO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с SCHDQQQI с QQQYQQQI с IQQQ

Сравнение комиссий JEPI и QQQI

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.06

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.65

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.82

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

8.28

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.88

+0.16

Корреляция

Корреляция между JEPI и QQQI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и QQQI

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности QQQI в 15.05%

TTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.40%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.05%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и QQQI

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-20.00%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.46%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.66%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.31%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.52%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и QQQI

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.95%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.11%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

11.18%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

19.70%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

17.49%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

17.49%

-6.60%