Сравнение JEPI с QQQI
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, JEPI returned 11.45% vs 20.73% for QQQI. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.59%.
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
QQQI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $297.97M | $266.12M | $294.88M | |
| $342.16M | $332.30M | $356.75M |
Сравнение доходности по годам JEPI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 10.22% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.59% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between JEPI and QQQI is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between JEPI and QQQI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов JEPI и QQQI
Секторы
JEPI
QQQI
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Технологии
JEPI
QQQI
Здравоохранение
JEPI
QQQI
Промышленность
JEPI
QQQI
Потребительский циклический сектор
JEPI
QQQI
Финансовые услуги
JEPI
QQQI
Потребительский защитный сектор
JEPI
QQQI
Коммуникационные услуги
JEPI
QQQI
Коммунальные услуги
JEPI
QQQI
Недвижимость
JEPI
QQQI
Энергетика
JEPI
QQQI
Сырьевые материалы
JEPI
QQQI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
JEPI
QQQI
Сравнение JEPI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.17 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 7.73 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и QQQI
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -20.00% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -9.61% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.67% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.28% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.69% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и QQQI
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.22%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 6.77% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 13.84% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 16.43% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 17.80% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 17.80% | -7.07% |
Сравнение комиссий JEPI и QQQI
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и QQQI
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности QQQI в 13.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and QQQI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.77%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.73% vs 11.45% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.73% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 7.96% for JEPI.
JEPI is categorized as Dividend, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.68% for QQQI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор