PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPYI с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с QQQI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

SPYI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или QQQI.

Корреляция

Корреляция между SPYI и QQQI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.61%
13.56%
SPYI
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYI:

0.54

QQQI:

0.57

Коэф-т Сортино

SPYI:

0.87

QQQI:

0.94

Коэф-т Омега

SPYI:

1.14

QQQI:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPYI:

0.56

QQQI:

0.61

Коэф-т Мартина

SPYI:

2.51

QQQI:

2.37

Индекс Язвы

SPYI:

3.68%

QQQI:

5.12%

Дневная вол-ть

SPYI:

17.05%

QQQI:

21.34%

Макс. просадка

SPYI:

-16.47%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

SPYI:

-7.75%

QQQI:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -5.24%.

SPYI

С начала года

-3.86%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-2.70%

1 год

9.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-1.43%

1 год

12.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPYI и QQQI

И SPYI, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYI и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYI: 0.54
QQQI: 0.57
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYI: 0.87
QQQI: 0.94
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYI: 1.14
QQQI: 1.14
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYI: 0.56
QQQI: 0.61
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYI: 2.51
QQQI: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.54
0.57
SPYI
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и QQQI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности QQQI в 15.42%

TTM202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.09%12.04%12.01%4.10%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.42%12.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и QQQI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-9.83%
SPYI
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и QQQI

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 13.32%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
15.20%
SPYI
QQQI