PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

SPYI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и QQQI

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%16.09%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOOSPYI с TSPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQYQQQI с IQQQ

Сравнение комиссий SPYI и QQQI

И SPYI, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

SPYI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.68

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.93

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

8.69

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.90

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPYI и QQQI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и QQQI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и QQQI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-20.00%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.46%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-5.72%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.31%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.54%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и QQQI

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 5.10%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.18%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

11.23%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.72%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

17.48%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

17.48%

-4.36%