PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с SVOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 5.92%/yr for SVOL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и SVOL

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%3.39%

Correlation

The correlation between SPYI and SVOL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.75

The correlation between SPYI and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и SVOL

Секторы
SPYI
SVOL

Технологии

35.5%
31.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
11.0%

Промышленность

8.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

SPYI
35.5%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
SVOL
9.4%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
SVOL
11.0%

Промышленность

SPYI
8.4%
SVOL
11.4%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
SVOL
5.1%

Энергетика

SPYI
3.5%
SVOL
4.8%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
SVOL
2.3%

Недвижимость

SPYI
2.0%
SVOL
2.8%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
SVOL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

SPYI vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYISVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.50

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.83

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.80

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

1.90

+11.15

SPYI vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и SVOL

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYISVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-33.50%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-13.01%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-33.50%

+17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.40%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-4.76%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.50%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и SVOL

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.62% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYISVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.95%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

20.81%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

22.01%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

21.90%

-8.91%

Сравнение комиссий SPYI и SVOL

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и SVOL

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and SVOL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs SVOL's -33.50%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 5.92% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 11.80% for SPYI.

SPYI is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.50% for SVOL.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор