Сравнение XLRE с CGDV
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. XLRE is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, XLRE returned 10.41%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.55%.
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRE и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -13.12% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between XLRE and CGDV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between XLRE and CGDV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. CGDV — Ранг доходности на риск
XLRE
CGDV
Сравнение XLRE c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.83 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 13.19 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и CGDV
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -21.82% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.75% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -14.28% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -3.60% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.09% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и CGDV
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.52% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.80% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.13% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.57% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 15.57% | +4.85% |
Сравнение комиссий XLRE и CGDV
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и CGDV
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности CGDV в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
XLRE and CGDV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 10.41% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.
XLRE has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.17% for CGDV.
XLRE is categorized as REIT, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Capital Group. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор