PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDVV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с CGDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. FDVV is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, FDVV returned 20.08%/yr vs 24.54%/yr for CGDV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 17.74%.

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%

CGDV

1 день
0.02%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
14.53%
С начала года
17.74%
1 год
27.80%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF
$209.89M$194.73M$186.85M

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

Сравнение доходности по годам FDVV и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-0.71%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		17.74%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between FDVV and CGDV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between FDVV and CGDV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDVV и CGDV

Секторы
FDVV
CGDV

Технологии

28.1%
34.5%

Финансовые услуги

18.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

11.0%
5.8%

Недвижимость

10.0%
1.0%

Коммунальные услуги

9.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.8%

Здравоохранение

3.3%
8.2%

Промышленность

3.2%
13.6%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

3.9%

Технологии

FDVV
28.1%
CGDV
34.5%

Финансовые услуги

FDVV
18.5%
CGDV
6.7%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.4%
CGDV
12.6%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
CGDV
5.8%

Недвижимость

FDVV
10.0%
CGDV
1.0%

Коммунальные услуги

FDVV
9.1%
CGDV
1.0%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.4%
CGDV
9.8%

Здравоохранение

FDVV
3.3%
CGDV
8.2%

Промышленность

FDVV
3.2%
CGDV
13.6%

Сырьевые материалы

FDVV

-

CGDV
2.8%

Энергетика

FDVV

-

CGDV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с VOOCGDV с FDVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

FDVV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDVV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.08

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.86

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

13.37

-3.03

FDVV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и CGDV

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-21.82%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.75%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-14.28%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.51%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и CGDV

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.26%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.78%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

10.24%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

12.57%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.49%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.49%

+1.42%

Сравнение комиссий FDVV и CGDV

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и CGDV

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CGDV в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.15%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and CGDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.78%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.54% vs 20.08% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.54% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.15% for CGDV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Capital Group. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.33% for CGDV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор