Сравнение SVOL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SVOL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или SCHD.
Основные характеристики
| SVOL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 22.92% | 15.78% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 7.19% | 11.38% |
| Макс. просадка | -15.69% | -33.37% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между SVOL и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и SCHD
С начала года, SVOL показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и SCHD
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVOL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и SCHD
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.22% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и SCHD
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и SCHD
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.10%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.