Сравнение SVOL с SCHD
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. SVOL is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.92%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.
SVOL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам SVOL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.65% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 7.90% |
Correlation
The correlation between SVOL and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.52 |
The correlation between SVOL and SCHD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SVOL
SCHD
Сравнение SVOL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 6.26 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 15.38 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.64 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и SCHD
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -33.37% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -4.61% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -16.13% | -17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -16.85% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.73% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.32% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 1.87% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и SCHD
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.69%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.69% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 7.65% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 10.95% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 14.38% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 16.71% | +5.21% |
Сравнение комиссий SVOL и SCHD
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и SCHD
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.87% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (2.69%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs SCHD's -33.37%.
On 5-year performance, SCHD leads with 8.50% vs 6.92% for SVOL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.50% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 3.24% for SCHD.
SVOL is categorized as Volatility, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор