PortfoliosLab logo
Сравнение SVOL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVOL и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SVOL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.83%
25.42%
SVOL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOL:

-0.22

SCHD:

0.69

Коэф-т Сортино

SVOL:

-0.18

SCHD:

1.06

Коэф-т Омега

SVOL:

0.97

SCHD:

1.12

Коэф-т Кальмара

SVOL:

-0.25

SCHD:

1.05

Коэф-т Мартина

SVOL:

-0.98

SCHD:

2.57

Индекс Язвы

SVOL:

4.07%

SCHD:

3.24%

Дневная вол-ть

SVOL:

17.81%

SCHD:

12.03%

Макс. просадка

SVOL:

-15.88%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SVOL:

-11.65%

SCHD:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.93%.


SVOL

С начала года

-7.12%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-3.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

0.72%

1 год

8.90%

5 лет

17.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVOL и SCHD

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SVOL: -0.22
SCHD: 0.69
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SVOL: -0.18
SCHD: 1.06
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SVOL: 0.97
SCHD: 1.12
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SVOL: -0.25
SCHD: 1.05
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SVOL: -0.98
SCHD: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.69
SVOL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и SCHD

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 18.32%, что больше доходности SCHD в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
18.32%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SVOL и SCHD

Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.65%
-3.88%
SVOL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и SCHD

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
4.31%
SVOL
SCHD