Сравнение HIGH с SPYI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.92%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.
HIGH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.45% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 6.31% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | 1.19% |
Correlation
The correlation between HIGH and SPYI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, HIGH and SPYI have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. SPYI — Ранг доходности на риск
HIGH
SPYI
Сравнение HIGH c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.59 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 13.05 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и SPYI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -16.47% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -7.72% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -16.47% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -1.79% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.81% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 1.53% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и SPYI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.61%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.62% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 8.07% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 10.10% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 12.99% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 12.99% | -3.45% |
Сравнение комиссий HIGH и SPYI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и SPYI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности SPYI в 11.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.80% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and SPYI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (3.62%) compared to HIGH (1.61%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 2.92% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 7.34% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор