Сравнение SCHD с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SCHD и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | 5.37% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и SPYI
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
SCHD vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SCHD
SPYI
Сравнение SCHD c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.57 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.54 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 8.06 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и SPYI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SPYI
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SPYI
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -16.47% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -11.02% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -4.50% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -1.86% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.11% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SPYI
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.33%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.10% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 8.29% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 16.22% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.12% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 13.12% | +3.58% |