Сравнение SCHD с SPYI
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SCHD is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 14.97%/yr vs 16.26%/yr for SPYI. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.29%.
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.86M | $734.09M | $695.28M | |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам SCHD и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | 4.25% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between SCHD and SPYI is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between SCHD and SPYI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SCHD и SPYI
Секторы
SCHD
SPYI
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Здравоохранение
SCHD
SPYI
Потребительский защитный сектор
SCHD
SPYI
Энергетика
SCHD
SPYI
Технологии
SCHD
SPYI
Финансовые услуги
SCHD
SPYI
Промышленность
SCHD
SPYI
Потребительский циклический сектор
SCHD
SPYI
Коммуникационные услуги
SCHD
SPYI
Сырьевые материалы
SCHD
SPYI
Коммунальные услуги
SCHD
SPYI
Недвижимость
SCHD
-
SPYI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SCHD
SPYI
Сравнение SCHD c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 2.63 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 12.61 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SPYI
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -16.47% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -7.72% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -16.47% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.07% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.78% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.60% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SPYI
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.46% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 8.77% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 10.74% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 12.96% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 12.96% | +3.77% |
Сравнение комиссий SCHD и SPYI
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SPYI
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and SPYI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.84%) compared to SPYI (3.46%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 16.26% vs 14.97% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.26% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 3.12% for SCHD.
SCHD is categorized as Dividend, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.68% for SPYI.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор