PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SCHD is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 15.59%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%5.37%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between SCHD and SPYI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SCHD and SPYI has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и SPYI

Секторы
SCHD
SPYI

Потребительский защитный сектор

19.2%
4.9%

Здравоохранение

18.8%
8.5%

Технологии

16.4%
35.5%

Энергетика

16.2%
3.5%

Финансовые услуги

9.3%
11.8%

Промышленность

7.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Недвижимость

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
SPYI
4.9%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
SPYI
8.5%

Технологии

SCHD
16.4%
SPYI
35.5%

Энергетика

SCHD
16.2%
SPYI
3.5%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
SPYI
11.8%

Промышленность

SCHD
7.5%
SPYI
8.4%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
SPYI
10.1%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
SPYI
2.3%

Недвижимость

SCHD

-

SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с VOOSPYI с TSPY

Доходность на риск

SCHD vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.42

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.32

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

3.02

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

15.73

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.22

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SPYI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-16.47%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-7.72%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.47%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.17%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.80%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.48%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SPYI

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.78%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.42%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

9.62%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.91%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

12.91%

+3.80%

Сравнение комиссий SCHD и SPYI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SPYI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SPYI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.57% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.57% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 3.24% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.68% for SPYI.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор