Сравнение XLRE с HIGH
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. XLRE is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, XLRE returned 10.41%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.45%.
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
HIGH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRE и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | 3.83% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.45% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between XLRE and HIGH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. HIGH — Ранг доходности на риск
XLRE
HIGH
Сравнение XLRE c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.31 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.44 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и HIGH
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -9.50% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.50% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -9.50% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.18% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -2.41% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 6.64% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и HIGH
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 1.61% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 3.67% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 8.74% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 9.54% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 9.54% | +10.88% |
Сравнение комиссий XLRE и HIGH
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и HIGH
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности HIGH в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
XLRE and HIGH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to HIGH (1.61%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, XLRE leads with 10.41% vs 2.92% for HIGH. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLRE has performed better with a 10.41% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 3.08% for XLRE.
XLRE is categorized as REIT, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.51% for HIGH.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор