PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-0.43%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOOJEPI с DIVO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Сравнение комиссий JEPI и JEPQ

И JEPI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.09

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.66

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.82

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

8.93

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.84

+0.20

Корреляция

Корреляция между JEPI и JEPQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и JEPQ

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и JEPQ

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-20.07%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.58%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.89%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.55%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.36%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.08%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

10.52%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

18.54%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

16.91%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

16.91%

-6.03%