PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с JEPQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JEPI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 9.79%/yr vs 19.30%/yr for JEPQ. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

JEPQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.40%
С начала года
9.43%
1 год
22.20%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
$517.42M$438.63M$428.34M

Сравнение доходности по годам JEPI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%1.59%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.43%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between JEPI and JEPQ is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between JEPI and JEPQ has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JEPI и JEPQ

Секторы
JEPI
JEPQ

Технологии

15.4%
60.6%

Здравоохранение

12.9%
4.0%

Промышленность

11.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.1%

Финансовые услуги

8.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
12.8%

Коммунальные услуги

4.9%
1.0%

Недвижимость

2.6%
0.2%

Энергетика

2.6%
0.3%

Сырьевые материалы

1.6%
0.9%

Технологии

JEPI
15.4%
JEPQ
60.6%

Здравоохранение

JEPI
12.9%
JEPQ
4.0%

Промышленность

JEPI
11.2%
JEPQ
3.0%

Потребительский циклический сектор

JEPI
9.8%
JEPQ
11.1%

Финансовые услуги

JEPI
8.9%
JEPQ
0.3%

Потребительский защитный сектор

JEPI
7.7%
JEPQ
5.8%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.1%
JEPQ
12.8%

Коммунальные услуги

JEPI
4.9%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

JEPI
2.6%
JEPQ
0.2%

Энергетика

JEPI
2.6%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVOJEPI с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Доходность на риск

JEPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JEPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.52

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.12

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.53

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

10.35

-5.47

JEPI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и JEPQ

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-20.07%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.82%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-20.07%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.37%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.15%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.22%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

6.20%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

12.28%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

14.68%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

16.92%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.73%

16.92%

-6.19%

Сравнение комиссий JEPI и JEPQ

И JEPI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и JEPQ

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.99%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and JEPQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.30% vs 9.79% for JEPI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.30% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 7.96% for JEPI.

JEPI is categorized as Dividend, while JEPQ is Nasdaq-100.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор