PortfoliosLab logo
Сравнение JEPI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPI и JEPQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.47%
36.78%
JEPI
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.41

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

JEPI:

0.67

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

JEPI:

1.11

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.43

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

JEPI:

1.99

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

JEPI:

2.83%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.76%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

JEPI:

-7.02%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPI и JEPQ

И JEPI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPI: 0.41
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPI: 0.67
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEPI: 1.11
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPI: 0.43
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPI: 1.99
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.48
JEPI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и JEPQ

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что меньше доходности JEPQ в 11.39%


TTM20242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и JEPQ

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.02%
-11.79%
JEPI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 11.06%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
14.74%
JEPI
JEPQ