PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JEPI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 8.88%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-0.43%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between JEPI and JEPQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.67

The correlation between JEPI and JEPQ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и JEPQ

Секторы
JEPI
JEPQ

Технологии

19.1%
54.0%

Здравоохранение

14.1%
4.4%

Промышленность

13.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.8%

Финансовые услуги

9.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.4%

Коммунальные услуги

6.2%
1.3%

Недвижимость

3.5%
0.2%

Энергетика

3.5%
0.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Технологии

JEPI
19.1%
JEPQ
54.0%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
JEPQ
4.4%

Промышленность

JEPI
13.8%
JEPQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
JEPQ
7.1%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
JEPQ
15.4%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

JEPI
3.5%
JEPQ
0.2%

Энергетика

JEPI
3.5%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOOJEPI с DIVO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Доходность на риск

JEPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.49

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.29

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.31

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

16.22

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.49

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.00

0.00

Просадки

Сравнение просадок JEPI и JEPQ

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-20.07%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.82%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-20.07%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.10%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.42%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.79%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и JEPQ

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.26%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.07%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

11.73%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

16.61%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

16.61%

-5.81%

Сравнение комиссий JEPI и JEPQ

И JEPI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и JEPQ

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and JEPQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 8.88% for JEPI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 8.27% for JEPI.

JEPI is categorized as Dividend, while JEPQ is Nasdaq-100.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор