Сравнение SPYI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SPYI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 21.86%.
SPYI
19.55%
1.11%
10.66%
23.02%
N/A
N/A
JEPQ
21.86%
2.15%
8.87%
26.31%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPYI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 17.57 | 10.65 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 9.19% | 12.34% |
| Макс. просадка | -10.19% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.71% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и JEPQ
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между SPYI и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и JEPQ
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности JEPQ в 9.46%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.61% | 12.01% | 4.10% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.46% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и JEPQ
Максимальная просадка SPYI за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и JEPQ
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 2.73%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.