PortfoliosLab logo
Сравнение SPYI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYI и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.85%
48.15%
SPYI
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYI:

0.54

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

SPYI:

0.87

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

SPYI:

1.14

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPYI:

0.56

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

SPYI:

2.51

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

SPYI:

3.68%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

SPYI:

17.05%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

SPYI:

-16.47%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

SPYI:

-7.75%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


SPYI

С начала года

-3.86%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-2.70%

1 год

9.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYI и JEPQ

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYI и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYI: 0.54
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYI: 0.87
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYI: 1.14
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYI: 0.56
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYI: 2.51
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.44
SPYI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и JEPQ

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности JEPQ в 11.29%


TTM202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
13.09%12.04%12.01%4.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и JEPQ

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-10.99%
SPYI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и JEPQ

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 13.32%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
14.72%
SPYI
JEPQ