PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

SPYI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOOSPYI с TSPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с QQQM

Сравнение комиссий SPYI и JEPQ

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPYI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.66

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.82

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

8.93

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.84

+0.17

Корреляция

Корреляция между SPYI и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и JEPQ

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и JEPQ

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-20.07%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.58%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.89%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.55%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.36%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и JEPQ

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 5.10%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.08%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

10.52%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.54%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

16.91%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

16.91%

-3.79%