PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SPYI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 16.41%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-6.50%

Correlation

The correlation between SPYI and JEPQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between SPYI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и JEPQ

Секторы
SPYI
JEPQ

Технологии

35.5%
54.0%

Финансовые услуги

11.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.5%
4.4%

Промышленность

8.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

SPYI
35.5%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
JEPQ
4.4%

Промышленность

SPYI
8.4%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
JEPQ
7.1%

Энергетика

SPYI
3.5%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

SPYI
2.0%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOOSPYI с TSPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с QQQM

Доходность на риск

SPYI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.49

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.29

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.31

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

16.22

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.00

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SPYI и JEPQ

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-20.07%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.82%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-20.07%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.10%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.42%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.79%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и JEPQ

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.26%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.07%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

11.73%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

16.61%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

16.61%

-3.69%

Сравнение комиссий SPYI и JEPQ

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и JEPQ

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYI and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYI has higher volatility (1.82%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 16.41% for SPYI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 10.07% for JEPQ.

SPYI is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор