PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с BIZD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.53%/yr vs 4.25%/yr for BIZD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.86%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.73%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

BIZD

1 день
0.71%
1 месяц
0.79%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-8.47%
1 год
-11.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
4.25%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.86%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between FDVV and BIZD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.62

The correlation between FDVV and BIZD shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDVV и BIZD

Секторы
FDVV
BIZD

Технологии

30.5%

-

Финансовые услуги

17.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Недвижимость

9.9%

-

Коммунальные услуги

8.6%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Промышленность

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

FDVV
30.5%
BIZD

-

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
BIZD
100.0%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

FDVV
10.7%
BIZD

-

Недвижимость

FDVV
9.9%
BIZD

-

Коммунальные услуги

FDVV
8.6%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

FDVV
3.6%
BIZD

-

Здравоохранение

FDVV
3.0%
BIZD

-

Промышленность

FDVV
3.0%
BIZD

-

Сырьевые материалы

FDVV

-

BIZD

-

Энергетика

FDVV

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

FDVV vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.64

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-0.82

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.91

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.53

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

-0.91

+11.02

FDVV vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и BIZD

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-55.44%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-22.22%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-22.56%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-22.91%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-17.39%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-6.74%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

12.97%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и BIZD

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.16%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.92%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.97%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

18.32%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

17.44%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

21.75%

-4.77%

Сравнение комиссий FDVV и BIZD

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и BIZD

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BIZD в 13.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.56%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and BIZD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (4.92%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs BIZD's -55.44%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 4.25% for BIZD. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 2.70% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BIZD is Financials Equities. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 12.86% for BIZD.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор