PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
InfraCap MLP ETF (AMZA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26923G1031

CUSIP

26923G772

Эмитент

Virtus Investment Partners

Дата выпуска

7 окт. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

MLPs, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AMZA с GCC AMZA с UMI AMZA с SCHD AMZA с DGRO AMZA с QYLD AMZA с ARKK AMZA с QQQ AMZA с DIV AMZA с HYG AMZA с VONG
Популярные сравнения:
AMZA с GCC AMZA с UMI AMZA с SCHD AMZA с DGRO AMZA с QYLD AMZA с ARKK AMZA с QQQ AMZA с DIV AMZA с HYG AMZA с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в InfraCap MLP ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.23%
11.49%
AMZA (InfraCap MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

InfraCap MLP ETF показал доход в 32.84% с начала года и 31.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность InfraCap MLP ETF составила -2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


AMZA

С начала года

32.84%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

13.28%

1 год

31.88%

5 лет (среднегодовая)

12.93%

10 лет (среднегодовая)

-2.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMZA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.88%6.18%6.93%-4.09%-0.50%6.60%0.88%0.29%-0.54%-1.94%32.84%
20237.97%-1.78%-1.84%2.05%-0.59%5.25%3.34%1.63%2.48%-1.05%9.29%-4.64%23.37%
202213.80%4.98%1.01%-0.85%9.43%-17.01%15.39%5.62%-10.07%17.72%1.17%-6.09%33.18%
20218.41%10.54%9.16%9.82%7.95%6.67%-8.31%-3.44%2.83%5.04%-8.94%4.97%51.22%
2020-8.55%-21.51%-64.14%71.20%13.14%-13.22%-1.64%0.52%-17.87%4.00%32.52%4.80%-49.25%
201918.54%0.63%3.59%-1.70%-6.13%5.66%-1.84%-8.52%3.25%-7.96%-6.92%11.06%6.25%
20186.35%-10.26%-9.07%8.63%5.31%-2.40%7.28%2.04%-2.85%-12.50%-2.98%-16.30%-26.78%
20171.64%1.91%-0.18%-1.02%-4.46%0.20%1.35%-4.63%0.65%-4.93%-2.27%5.13%-6.90%
2016-18.15%-3.44%9.87%20.79%4.48%5.38%2.21%1.42%0.96%-3.39%2.63%3.66%24.21%
2015-6.30%6.50%-3.91%6.48%-3.44%-8.06%-4.32%-7.41%-22.06%11.55%-12.50%-11.51%-45.94%
2014-3.62%-0.25%-5.01%-8.67%

Комиссия

Комиссия AMZA составляет 2.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMZA среди ETFs на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InfraCap MLP ETF (AMZA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.692.54
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.323.40
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.47
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.703.66
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.8816.28
AMZA
^GSPC

InfraCap MLP ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
2.54
AMZA (InfraCap MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность InfraCap MLP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.84$3.32$2.42$2.64$4.20$8.80$17.30$20.80$20.80$20.30

Дивидендный доход

6.46%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для InfraCap MLP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.00$2.60
2023$0.68$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$3.32
2022$0.44$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.00$0.00$2.42
2021$0.44$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.00$2.64
2020$1.40$0.60$0.30$0.25$0.23$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.22$0.00$4.20
2019$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.00$8.80
2018$5.20$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$17.30
2017$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$20.80
2016$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$20.80
2015$5.00$0.00$0.00$5.05$0.00$0.00$5.10$0.00$0.00$5.15$0.00$0.00$20.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.61%
-1.41%
AMZA (InfraCap MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

InfraCap MLP ETF показал максимальную просадку в 91.46%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка InfraCap MLP ETF составляет 25.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.46%3 окт. 2014 г.137318 мар. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность InfraCap MLP ETF составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
4.07%
AMZA (InfraCap MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)