- ISIN
- US26923G1031
- CUSIP
- 26923G772
- Эмитент
- Virtus Investment Partners
- Дата выпуска
- 7 окт. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- MLPs
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $455M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMZA
InfraCap MLP ETF (AMZA) прибавил 27.8% с начала года. Текущая цена акции AMZA — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMZA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,779.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
InfraCap MLP ETF (AMZA) показал доход в 27.77% с начала года и 23.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMZA составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
InfraCap MLP ETF
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 22.06%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 4.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AMZA по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +71.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -64.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMZA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -42.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.28% | 8.58% | 2.49% | 4.12% | -3.69% | 2.18% | 4.46% | 27.77% | |||||
| 2025 | 9.95% | 3.61% | -0.73% | -11.52% | 0.86% | 4.33% | 1.93% | -1.31% | -5.93% | -3.02% | 4.94% | -1.21% | 0.17% |
| 2024 | 4.88% | 6.18% | 6.93% | -4.09% | -0.50% | 6.61% | 0.88% | 0.29% | -0.54% | -1.94% | 20.32% | -8.99% | 30.90% |
| 2023 | 7.97% | -1.78% | -1.84% | 2.05% | -0.59% | 5.23% | 3.34% | 1.63% | 2.48% | -1.05% | 9.29% | -4.64% | 23.35% |
| 2022 | 13.78% | 4.98% | 1.01% | -0.85% | 9.43% | -16.98% | 15.39% | 5.62% | -10.07% | 17.72% | 1.17% | -6.09% | 33.20% |
| 2021 | 8.42% | 10.54% | 9.16% | 9.82% | 7.95% | 6.67% | -8.31% | -3.44% | 2.83% | 5.04% | -8.94% | 4.97% | 51.22% |
Метрики бенчмарка
InfraCap MLP ETF has an annualized alpha of -6.61%, beta of 1.10, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This ETF participated in 159.60% of S&P 500 Index downside but only 107.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.61%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 107.15%
- Участие в снижении
- 159.60%
Комиссия
Комиссия AMZA составляет 2.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMZA имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InfraCap MLP ETF (AMZA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.24 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 9.71 | -4.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность InfraCap MLP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.78 | $3.48 | $3.12 | $3.32 | $2.42 | $2.64 | $4.20 | $8.80 | $17.30 | $20.80 | $20.80 | $20.30 |
Дивидендный доход | 7.83% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для InfraCap MLP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.00 | $2.04 | |||||
| 2025 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $3.48 |
| 2024 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $3.12 |
| 2023 | $0.68 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $3.32 |
| 2022 | $0.44 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $2.42 |
| 2021 | $0.44 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.00 | $2.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
InfraCap MLP ETF показал максимальную просадку в 91.46%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка InfraCap MLP ETF составляет 6.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.46%март 2020 г. | 5y 5mo | — | 11y 9moокт. 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| AMZA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -56.78% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -9.10% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -18.90% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -25.43% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -33.92% | -52.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -1.00% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -10.70% | -33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.09% | +2.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMZA
Добавьте InfraCap MLP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMZA