PortfoliosLab logo
InfraCap MLP ETF (AMZA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26923G1031

CUSIP

26923G772

Дата выпуска

7 окт. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

MLPs, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMZA составляет 2.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в InfraCap MLP ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.94%
183.90%
AMZA (InfraCap MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

InfraCap MLP ETF показал доход в 3.75% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность InfraCap MLP ETF составила -1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


AMZA

С начала года

3.75%

1 месяц

-9.17%

6 месяцев

11.08%

1 год

14.23%

5 лет

35.35%

10 лет

-1.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMZA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.95%3.61%-0.74%-8.25%3.75%
20244.88%6.18%6.93%-4.09%-0.50%6.60%0.88%0.29%-0.54%-1.94%20.32%-8.99%30.90%
20237.97%-1.78%-1.84%2.05%-0.59%5.25%3.34%1.63%2.48%-1.05%9.29%-4.64%23.37%
202213.80%4.98%1.01%-0.85%9.43%-17.01%15.39%5.62%-10.07%17.72%1.17%-6.09%33.18%
20218.42%10.54%9.16%9.82%7.95%6.67%-8.31%-3.44%2.83%5.04%-8.94%4.97%51.22%
2020-8.55%-21.51%-64.14%71.20%13.14%-13.22%-1.64%0.52%-17.87%4.00%32.52%4.80%-49.25%
201918.54%0.63%3.59%-1.70%-6.13%5.66%-1.84%-8.52%3.25%-7.96%-6.92%11.06%6.25%
20186.35%-10.26%-9.07%8.63%5.31%-2.40%7.28%2.04%-2.85%-12.50%-2.98%-16.30%-26.78%
20171.64%1.91%-0.18%-1.02%-4.45%0.20%1.35%-4.63%0.65%-4.93%-2.27%5.13%-6.90%
2016-18.15%-3.44%9.87%20.79%4.48%5.38%2.21%1.42%0.96%-3.39%2.63%3.66%24.21%
2015-6.30%6.50%-3.91%6.48%-3.44%-8.06%-4.32%-7.41%-22.06%11.55%-12.50%-11.51%-45.94%
2014-3.62%-0.25%-5.01%-8.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMZA составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InfraCap MLP ETF (AMZA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZA: 0.59
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZA: 0.89
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZA: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZA: 0.40
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZA: 2.80
^GSPC: 1.94

InfraCap MLP ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.46
AMZA (InfraCap MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность InfraCap MLP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.24$3.12$3.32$2.42$2.64$4.20$8.80$17.30$20.80$20.80$20.30

Дивидендный доход

7.49%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для InfraCap MLP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.29$0.29$0.29$0.29$1.16
2024$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$3.12
2023$0.68$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$3.32
2022$0.44$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.00$0.00$2.42
2021$0.44$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.00$2.64
2020$1.40$0.60$0.30$0.25$0.23$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.22$0.00$4.20
2019$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.00$8.80
2018$5.20$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$17.30
2017$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$20.80
2016$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$5.20$0.00$0.00$20.80
2015$5.00$0.00$0.00$5.05$0.00$0.00$5.10$0.00$0.00$5.15$0.00$0.00$20.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.94%
-10.07%
AMZA (InfraCap MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

InfraCap MLP ETF показал максимальную просадку в 91.46%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка InfraCap MLP ETF составляет 23.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.46%3 окт. 2014 г.137318 мар. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность InfraCap MLP ETF составляет 15.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.83%
14.23%
AMZA (InfraCap MLP ETF)
Benchmark (^GSPC)