PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZASCHD
Дох-ть с нач. г.27.25%18.08%
Дох-ть за 1 год30.90%30.78%
Дох-ть за 3 года24.51%7.17%
Дох-ть за 5 лет11.81%13.03%
Дох-ть за 10 лет-3.06%11.72%
Коэф-т Шарпа1.642.85
Коэф-т Сортино2.264.10
Коэф-т Омега1.281.51
Коэф-т Кальмара0.683.16
Коэф-т Мартина7.6815.75
Индекс Язвы4.03%2.04%
Дневная вол-ть18.90%11.24%
Макс. просадка-91.46%-33.37%
Текущая просадка-28.74%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AMZA и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и SCHD

С начала года, AMZA показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.06% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
11.93%
AMZA
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и SCHD

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.68
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.75

Сравнение коэффициента Шарпа AMZA и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.85
AMZA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и SCHD

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности SCHD в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.32%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и SCHD

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.74%
0
AMZA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и SCHD

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
3.41%
AMZA
SCHD