Сравнение AMZA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AMZA и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.25% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и SCHD
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AMZA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AMZA
SCHD
Сравнение AMZA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.32 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.05 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 3.55 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.84 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и SCHD
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и SCHD
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -33.37% | -58.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -12.74% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -16.85% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -33.37% | -53.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -3.43% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -3.34% | -42.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 3.75% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и SCHD
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 2.33% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 7.96% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 15.69% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 14.40% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 16.70% | +20.76% |