PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.25%
14.95%
AMZA
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.45% против 11.69% соответственно.


AMZA

С начала года

38.19%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

20.25%

1 год

36.58%

5 лет (среднегодовая)

13.53%

10 лет (среднегодовая)

-2.45%

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


AMZASCHD
Коэф-т Шарпа1.932.49
Коэф-т Сортино2.613.58
Коэф-т Омега1.321.44
Коэф-т Кальмара0.803.79
Коэф-т Мартина9.0813.58
Индекс Язвы4.03%2.05%
Дневная вол-ть18.92%11.15%
Макс. просадка-91.46%-33.37%
Текущая просадка-22.61%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и SCHD

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AMZA и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.932.49
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.613.58
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.44
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.803.79
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.0813.58
AMZA
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.49
AMZA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и SCHD

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZA
InfraCap MLP ETF
6.82%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и SCHD

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.61%
0
AMZA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и SCHD

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
3.67%
AMZA
SCHD