PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQIJEPQ
Дневная вол-ть14.61%12.12%
Макс. просадка-10.67%-16.82%
Текущая просадка-1.85%-1.69%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QQQI и JEPQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и JEPQ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.36%
7.69%
QQQI
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQI и JEPQ

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQI
Коэффициент Шарпа
Нет данных
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.09

Сравнение коэффициента Шарпа QQQI и JEPQ


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и JEPQ

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности JEPQ в 9.74%


TTM20232022
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
10.79%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.74%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и JEPQ

Максимальная просадка QQQI за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-1.69%
QQQI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и JEPQ

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
2.79%
QQQI
JEPQ