PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.41% vs 29.00% for JEPQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

QQQI

1 день
-0.17%
1 месяц
6.91%
С начала года
13.43%
6 месяцев
12.92%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.43%18.62%19.83%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%19.97%

Correlation

The correlation between QQQI and JEPQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.97

The correlation between QQQI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и JEPQ

Секторы
QQQI
JEPQ

Технологии

53.3%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.3%
4.4%

Промышленность

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Энергетика

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

0.3%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QQQI
53.3%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
JEPQ
4.4%

Промышленность

QQQI
3.3%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
JEPQ
1.0%

Энергетика

QQQI
0.7%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

QQQI
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQYQQQI с IQQQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Доходность на риск

QQQI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.49

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.29

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.31

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

16.22

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.00

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QQQI и JEPQ

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-20.07%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.82%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.10%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.42%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.79%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и JEPQ

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.26%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.07%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

11.73%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.61%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.61%

+0.46%

Сравнение комиссий QQQI и JEPQ

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и JEPQ

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.19%13.82%12.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QQQI and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (2.68%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.41% vs 29.00% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.41% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.19%, compared with 10.07% for JEPQ.

They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор