PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с JEPQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QQQI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQI или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между QQQI и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
11.73%
QQQI
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQI:

0.57

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

QQQI:

0.94

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

QQQI:

1.14

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

QQQI:

0.61

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

QQQI:

2.37

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

QQQI:

5.12%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

QQQI:

21.34%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

QQQI:

-20.00%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

QQQI:

-9.83%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.

QQQI

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-1.43%

1 год

12.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQI и JEPQ

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQI и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQI: 0.57
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино QQQI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQI: 0.94
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега QQQI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQI: 1.14
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара QQQI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQI: 0.61
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина QQQI, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQI: 2.37
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.57
0.44
QQQI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и JEPQ

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что больше доходности JEPQ в 11.29%

TTM202420232022
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.42%12.85%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и JEPQ

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-10.99%
QQQI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и JEPQ

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 15.20% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
14.72%
QQQI
JEPQ