PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.79%
9.92%
QQQI
JEPQ

Доходность по периодам


QQQI

С начала года

N/A

1 месяц

1.98%

6 месяцев

10.79%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

22.99%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

9.92%

1 год

26.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQQIJEPQ
Дневная вол-ть14.48%12.33%
Макс. просадка-10.67%-16.82%
Текущая просадка-0.73%-0.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQI и JEPQ

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QQQI и JEPQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
QQQI
JEPQ

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и JEPQ

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности JEPQ в 9.38%


TTM20232022
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
11.75%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.38%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и JEPQ

Максимальная просадка QQQI за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-0.32%
QQQI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и JEPQ

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.67% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.71%
QQQI
JEPQ