Сравнение JEPQ с DIVO
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. JEPQ is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 18.48%/yr vs 15.12%/yr for DIVO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ показывает доходность 7.89%, а DIVO немного ниже – 7.50%.
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | 2.58% |
Correlation
The correlation between JEPQ and DIVO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.62 |
The correlation between JEPQ and DIVO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов JEPQ и DIVO
Секторы
JEPQ
DIVO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
JEPQ
DIVO
Коммуникационные услуги
JEPQ
DIVO
Потребительский циклический сектор
JEPQ
DIVO
Потребительский защитный сектор
JEPQ
DIVO
Здравоохранение
JEPQ
DIVO
Промышленность
JEPQ
DIVO
Коммунальные услуги
JEPQ
DIVO
Сырьевые материалы
JEPQ
DIVO
Финансовые услуги
JEPQ
DIVO
Энергетика
JEPQ
DIVO
Недвижимость
JEPQ
DIVO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. DIVO — Ранг доходности на риск
JEPQ
DIVO
Сравнение JEPQ c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.88 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 10.14 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и DIVO
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -30.04% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -5.95% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -12.12% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.59% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.68% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и DIVO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 2.42% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.05% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 9.15% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 11.93% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 14.79% | +2.03% |
Сравнение комиссий JEPQ и DIVO
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и DIVO
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности DIVO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and DIVO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs DIVO's -30.04%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs 15.12% for DIVO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 6.36% for DIVO.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор