PortfoliosLab logo
Сравнение FDVV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVV и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDVV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.41%
144.78%
FDVV
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVV:

0.67

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

FDVV:

1.02

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

FDVV:

1.15

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDVV:

0.67

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

FDVV:

3.08

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

FDVV:

3.48%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

FDVV:

16.05%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FDVV:

-40.25%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FDVV:

-7.99%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


FDVV

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-4.69%

1 год

10.76%

5 лет

17.43%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDVV и SCHD

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVV и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDVV: 0.67
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDVV: 1.02
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDVV: 1.15
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDVV: 0.67
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDVV: 3.08
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.18
FDVV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и SCHD

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.18%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDVV и SCHD

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.99%
-11.47%
FDVV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и SCHD

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.13%
11.20%
FDVV
SCHD