PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIZD с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIZD и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 8.13% против 7.15% соответственно.


BIZD

1 день
0.71%
1 месяц
0.79%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-8.47%
1 год
-11.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
4.25%
10 лет*
8.13%

XLRE

1 день
0.98%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.29%
1 год
12.05%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.32%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и XLRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF
-6.86%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
13.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between BIZD and XLRE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.42

The correlation between BIZD and XLRE shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck BDC Income ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

BIZD vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BIZDXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.34

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

3.69

-4.60

BIZD vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и XLRE

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и XLRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BIZDXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-38.83%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-8.33%

-13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-16.74%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-34.12%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-38.83%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.39%

0.00%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-9.58%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

3.03%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и XLRE

VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.92% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BIZDXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.81%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

10.20%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

13.83%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

19.10%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

20.42%

+1.33%

Сравнение комиссий BIZD и XLRE

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и XLRE

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности XLRE в 3.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF
13.56%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.08%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы


BIZD and XLRE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (4.92%) compared to XLRE (4.81%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs XLRE's -38.83%.

On 10-year performance, BIZD leads with 8.13% vs 7.15% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 8.13% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 3.08% for XLRE.

BIZD is categorized as Financials Equities, while XLRE is REIT. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.13% for XLRE.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор