PortfoliosLab logo
Сравнение DIVO с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIVO и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DIVO и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.06%
13.72%
DIVO
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVO:

0.61

SVOL:

-0.46

Коэф-т Сортино

DIVO:

0.95

SVOL:

-0.50

Коэф-т Омега

DIVO:

1.14

SVOL:

0.91

Коэф-т Кальмара

DIVO:

0.70

SVOL:

-0.45

Коэф-т Мартина

DIVO:

2.82

SVOL:

-2.05

Индекс Язвы

DIVO:

3.02%

SVOL:

7.32%

Дневная вол-ть

DIVO:

13.99%

SVOL:

32.41%

Макс. просадка

DIVO:

-30.04%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

DIVO:

-7.28%

SVOL:

-24.36%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -20.49%.


DIVO

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-2.74%

1 год

7.65%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-20.49%

1 месяц

-16.85%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-17.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIVO и SVOL

DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVO и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVO c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIVO: 0.61
SVOL: -0.46
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIVO: 0.95
SVOL: -0.50
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIVO: 1.14
SVOL: 0.91
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIVO: 0.70
SVOL: -0.45
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIVO: 2.82
SVOL: -2.05

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.46
DIVO
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и SVOL

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности SVOL в 21.40%


TTM20242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.96%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
21.40%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и SVOL

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-24.36%
DIVO
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и SVOL

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 10.05%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.12%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
27.12%
DIVO
SVOL