Сравнение HIGH с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
HIGH и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | 1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и DIVO
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
HIGH vs. DIVO — Ранг доходности на риск
HIGH
DIVO
Сравнение HIGH c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.36 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.99 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.92 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 9.07 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.36 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и DIVO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и DIVO
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и DIVO
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -30.04% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.21% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -3.96% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.62% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 1.95% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и DIVO
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.58% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 7.01% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 13.13% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 11.93% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 14.93% | -5.19% |