Сравнение HIGH с SCHD
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. HIGH is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 14.79%/yr for SCHD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам HIGH и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | 5.13% |
Correlation
The correlation between HIGH and SCHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HIGH
SCHD
Сравнение HIGH c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.92 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 14.46 | -14.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и SCHD
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -33.37% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -4.61% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -16.13% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | 0.00% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.30% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.89% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и SCHD
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 4.10% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 8.05% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 11.04% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 14.40% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.71% | -7.23% |
Сравнение комиссий HIGH и SCHD
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и SCHD
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and SCHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (4.10%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs SCHD's -33.37%.
On 3-year performance, SCHD leads with 14.79% vs 2.69% for HIGH. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 14.79% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.17% for SCHD.
HIGH is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор