PortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGDV и SVOL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.15%
1.26%
CGDV
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGDV:

2.02

SVOL:

0.59

Коэф-т Сортино

CGDV:

2.79

SVOL:

0.87

Коэф-т Омега

CGDV:

1.37

SVOL:

1.15

Коэф-т Кальмара

CGDV:

4.32

SVOL:

0.80

Коэф-т Мартина

CGDV:

12.59

SVOL:

4.27

Индекс Язвы

CGDV:

1.84%

SVOL:

2.04%

Дневная вол-ть

CGDV:

11.49%

SVOL:

14.70%

Макс. просадка

CGDV:

-21.82%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

CGDV:

-1.42%

SVOL:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.89%.


CGDV

С начала года

4.45%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

4.95%

1 год

20.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

2.89%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и SVOL

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGDV и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGDV c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.020.59
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.790.87
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.15
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.320.80
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.594.27
CGDV
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.02
0.59
CGDV
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SVOL

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SVOL в 16.38%


TTM2024202320222021
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.53%1.60%1.66%1.36%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.38%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SVOL

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.42%
-2.13%
CGDV
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SVOL

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 2.66%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.66%
3.62%
CGDV
SVOL