PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
2.86%
CGDV
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.36%.


CGDV

С начала года

23.95%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

11.44%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.36%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

2.86%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGDVSVOL
Коэф-т Шарпа2.850.96
Коэф-т Сортино3.951.31
Коэф-т Омега1.521.24
Коэф-т Кальмара6.271.06
Коэф-т Мартина23.466.88
Индекс Язвы1.39%1.68%
Дневная вол-ть11.42%12.01%
Макс. просадка-21.82%-15.68%
Текущая просадка-1.45%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и SVOL

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CGDV и SVOL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.850.96
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.951.31
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.24
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.271.06
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.466.88
CGDV
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
0.96
CGDV
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SVOL

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SVOL в 16.34%


TTM202320222021
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.49%1.66%1.36%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.34%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SVOL

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-0.46%
CGDV
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SVOL

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
3.23%
CGDV
SVOL