Сравнение CGDV с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CGDV и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDV или SVOL.
Основные характеристики
| CGDV | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.14% | 9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 39.38% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 7.55 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 29.68 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 11.96% |
| Макс. просадка | -21.82% | -15.68% |
| Текущая просадка | -0.51% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между CGDV и SVOL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и SVOL
С начала года, CGDV показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и SVOL
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGDV c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и SVOL
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SVOL в 16.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.48% | 1.66% | 1.36% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.37% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и SVOL
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и SVOL
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.39% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.