PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGDV с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGDV и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CGDV с SVOL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

CGDV и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDV или SVOL.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGDV:

0.93

SVOL:

-0.21

Коэф-т Сортино

CGDV:

1.29

SVOL:

-0.08

Коэф-т Омега

CGDV:

1.19

SVOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

CGDV:

1.00

SVOL:

-0.25

Коэф-т Мартина

CGDV:

4.19

SVOL:

-0.94

Индекс Язвы

CGDV:

3.41%

SVOL:

8.83%

Дневная вол-ть

CGDV:

17.03%

SVOL:

37.26%

Макс. просадка

CGDV:

-21.81%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

CGDV:

-0.54%

SVOL:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -9.14%.

CGDV

С начала года

5.57%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

1.01%

1 год

14.78%

3 года

16.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-9.14%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-8.27%

3 года

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий CGDV и SVOL

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGDV и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGDV c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SVOL

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SVOL в 19.18%

TTM2024202320222021
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.54%1.60%1.66%1.36%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		19.18%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SVOL

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.81%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SVOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SVOL

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.80%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...