PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с RDVI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. CGDV is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 18.87%/yr for RDVI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 13.14%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
1.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.70%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%9.97%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.14%17.93%14.56%18.63%8.29%

Correlation

The correlation between CGDV and RDVI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between CGDV and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и RDVI

Секторы
CGDV
RDVI

Технологии

34.1%
26.9%

Промышленность

13.2%
13.6%

Здравоохранение

11.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.5%

Финансовые услуги

6.8%
33.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.4%

Энергетика

3.8%
2.4%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

CGDV
34.1%
RDVI
26.9%

Промышленность

CGDV
13.2%
RDVI
13.6%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
RDVI
3.9%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
RDVI
10.9%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
RDVI
5.5%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
RDVI
33.5%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
RDVI
3.4%

Энергетика

CGDV
3.8%
RDVI
2.4%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
RDVI

-

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
RDVI
1.4%

Недвижимость

CGDV
1.1%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

CGDV vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.07

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.97

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.36

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

14.17

-0.99

CGDV vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и RDVI

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-18.35%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.48%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-18.35%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.15%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и RDVI

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.89%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.07%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

13.78%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.98%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.98%

-1.41%

Сравнение комиссий CGDV и RDVI

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и RDVI

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RDVI в 7.68%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.68%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and RDVI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (4.89%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 18.87% for RDVI. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 18.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 1.17% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while RDVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Capital Group and FT Vest. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.75% for RDVI.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор