Сравнение CGDV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CGDV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDV или JEPI.
Основные характеристики
| CGDV | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.14% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 39.38% | 19.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 7.55 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 29.68 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 7.06% |
| Макс. просадка | -21.82% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGDV и JEPI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и JEPI
С начала года, CGDV показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и JEPI
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGDV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и JEPI
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности JEPI в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.48% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и JEPI
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и JEPI
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.