Сравнение CGDV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CGDV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -2.26% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.20% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.20%.
CGDV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и JEPI
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
CGDV vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CGDV
JEPI
Сравнение CGDV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.93 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.85 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 4.15 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и JEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и JEPI
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности JEPI в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.34% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.40% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и JEPI
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -13.71% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.28% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -4.79% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.07% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.10% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и JEPI
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.95% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 6.36% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 13.26% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.06% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 10.89% | +4.73% |