PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SVOL is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 5.92%/yr vs 20.04%/yr for JEPQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

SVOL

1 день
0.50%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.38%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%5.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between SVOL and JEPQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.68

The correlation between SVOL and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVOL и JEPQ

Секторы
SVOL
JEPQ

Технологии

31.9%
54.0%

Финансовые услуги

11.4%
0.4%

Промышленность

11.4%
3.1%

Здравоохранение

11.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
15.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.1%

Энергетика

4.8%
0.4%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Сырьевые материалы

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Технологии

SVOL
31.9%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
JEPQ
0.4%

Промышленность

SVOL
11.4%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
JEPQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
JEPQ
15.4%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
JEPQ
7.1%

Энергетика

SVOL
4.8%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

SVOL
2.8%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
JEPQ
1.0%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SVOL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.13

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.79

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.95

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

14.33

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.13

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.96

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SVOL и JEPQ

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-20.07%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-8.82%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-20.07%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.02%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.42%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

1.81%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и JEPQ

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 2.77%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.65%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.66%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

12.19%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.67%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

16.67%

+5.25%

Сравнение комиссий SVOL и JEPQ

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и JEPQ

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and JEPQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to SVOL (2.77%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.04% vs 5.92% for SVOL. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.04% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 10.26% for JEPQ.

SVOL is categorized as Volatility, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор